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股票BETA计算(库存成本计算)

admin2021-11-29 11:56:34358
Beta \u003d协方差方差,其中:协方差\u003d相对于市场方差的股票回报的衡量\u003d衡量市场如何相对于其平均值的平均值{对齐。
计算股票或投资组合的赌注,除以超额资产的协方差和超越市场回报的超越市场的差异通过无风险回报率返回:
投资组合的β\u003d股票重量*股票+股票重量+股票* BETA库存......所以。 β(0.40 * 1.20)+(0.40 * 1.20)+(0.60 * 1.50)Beta的产品组合\u003d 0.48 + 0.9; β-投资组合\u003d 1.38;投资组合的β为1.38,这意味着股票是高风险和挥发性的。 Beta测量及其与市场的关系
股票的测试版被计算为股票回报的协方差分工,并且基准的回报通过基准的方差在预定的时间内返回。以下是计算股票β的公式。股票Beta公式\u003d COV(RS,RM)/ var(RM)在这里,RS指的是股票的回报。
库存组合β的定义。融资中的β在资金的计算,以及相对于整体市场风险的组合或安全性的系统风险或波动性。 Beta隶属于市场风险。市场风险也可能被称为β。
1。计算β和alpha什么是beta? Beta是股票或库存组合风险的另一个流行衡量标准。对于Stock-Trak的目的,我们只会在公开职位中计算股票(美国和一些国际机构)的测试版。投资组合中的个人股票的Beta根据其权重创建投资组合。
对于Beta是有意义的,该股票应与计算中使用的基准相关。 4:00了解测试版β有效的β系数可以测量。
使用比较的方法,可比较公司的β从彭博获取,并计算每家公司的无色测试版。没有再次β\u003d杠杆β/((1 +(1 - 税率)*(债务/股票))杠杆测试包括业务风险和承担债务的风险。
更高的β表示股票风险较高,较低的β表示与市场相比,股票不太稳定。大多数β一般落在1.0至2.0的值之间。股票或基金的β始终与市场/基准进行比较。市场的β等于1。

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